不能只看單一指標!

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 李忠興 分析師  個人專區

週六去期貨公會

參加2年一次的期貨從業人員在職續訓練

有券商、期貨商、投信、投顧的從業人員

下午的講師分享了

期貨的程式交易以及

不同交易策略的績效回朔

甚至包括組合型程式的績效回朔

其中介紹了各種不同期貨商品

包括

NASDAQ

鐵礦砂

原油

凍橘汁

…..等

使相同程式的績效

如果績效報告圖呈現—負斜率

將買賣訊號顛倒過來寫

結果就會成為—正斜率

這就是所謂位的—逆向單

例如:原本是

黃金交叉買進,死亡交叉賣出

報告圖呈現—負斜率

就改為

死亡交叉買進,黃金交叉賣出

報告即呈現—正斜率

本波從元月初開始反彈

加權指數已出現8次KD死亡交叉

但後續的KD黃金交叉卻全都要追高買回

(如附圖與附表)

按照書上

順向單

黃金交叉買進,死亡交叉賣出

8次都錯

大賠896點

如果改為

逆向單

死亡交叉買進,黃金交叉賣出

反而8次全賺

大賺896點

所以

實際操作上

即使相同的指標

在不同的時間

或不同的商品

的績效表現上

也往往會大相逕庭

甚至完全相反

操作絕對

不能只依賴單一指標

失敗率太高

一定要做到

綜合研判

才能大幅度

提高勝率

拉高抱酬率

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